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上证180与其增强策略指数

发布时间:2018-08-17 06:06来源:中股在线作者:Robot editing字号:

上证180指数是在原上证30指数编制方案的基础上作进一步完善后形成的,以沪市A股为样本空间,选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司,并按照中证一级行业的自由流通市值比例分配样本只数,在行业内选取综合排名最靠前的180只股票作为样本股,旨在建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。使用派许加权(流动市值加权变种),每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一个交易日。

———from 中证指数网

上证180指数是上海市场的大中盘股指数,对应的中证系列是沪深300指数,观察其增强策略指数的表现有助于我们发现沪市大盘股的收益模式。

上证180与其增强策略指数收益率

表中收录了上证180和16个增强策略指数,大部分收益率都超过了母指数。

其中上证180行业中性低波动率指数(180SLNV)从2004年12月31日基点1000开始,到20170425日收于5185点,年化收益率14.30%,加上股息的全收益指数为6592点,年化收益率是16.55%。

上证180与其增强策略指数

编制方案

上证180,180成长,180价值,180R成长,180R价值,180等权,180分层,180动态,180稳定,180波动,180高贝,180低贝,180红利,180SNLV,180动量,180ERC可以参考一文。

180基本编制方案参考一文。

一些结论

跟前面几篇差不多,就不在赘述了

具体阅读、、、几篇文章的总结。

基金

上证180与其增强策略指数

可以买卖的基金为

上证180: 场内:510180,场外:040180

180价值: 场内:510030,场外:240016

其中519180虽然份额够,但是管理费和托管费是其他指数的2倍,被排除啊

180等权和180价值指数份额太少,也被排除了。

(郑重声明:内容独家供稿,转载请注明出处)